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在当代金融领域,阿尔法代表的最普遍的意思是超额回报。先来看看阿尔法系数的计算公式:阿尔法系数=投资的实际回报率—市场无风险利率—贝塔系数X市场回报举个例子:一个投资沪深300的基金,2016年的实际收益率为9%,那么它的阿尔法系数=9%-1.5%-1X5.6%=1.9这个阿尔法系数在计算时,市场无风险利率是以中国一年期定存利率为标准,默认贝塔是1,5.6%是沪深300在2015年的涨幅。如果阿尔法大于0,则说明这只基金还可以,阿尔法小于零,买这个基金还不如银行定存。其实如果股市跌的一塌糊涂,阿尔法及时很高,收益率也是负的。但是并不代表这只基金不好,阿尔法越高,这个基金相对于银行存款来说就越适合投资。【拓展资料】阿尔法系数(α)是基金的实际收益和按照β系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为1年期银行定期存款收益);期望收益是贝塔系数β和市场收益的乘积,反映基金由于市场整体变动而获得的收益;超额收益和期望收益的差额即α系数。贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。β越高,意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1 ,则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β为1 ,则市场上涨10%,基金上涨10%;市场下滑10%,基金相应下滑10%。如果β为 1.1,市场上涨10%时,基金上涨11%, ;市场下滑10%时,基金下滑11% 。如果β为 0.9, 市场上涨10%时,基金上涨9% ;市场下滑10%时,基金下滑9% 。贝塔系数是个风险系数,如果说贝塔系数是1,那么说明它的风险跟市场一样大,如果它的贝塔系数大于1,说明它的波动比市场更大,风险也更大;如果它的贝塔系数低于1,说明它的波动比市场更小,更具有抗风险能力。阿尔法系数简单的来说就是获得超过市场的收益,也就是说一个基金经理应该具有阿尔法收益的,如果阿尔法小于0,说明这个基金经理的投资收益还低于市场的收益,也就是没有阿尔法,是不合格的。

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阿尔法是由Joan Cutrina执导、米格尔·费南德斯,胡安·卡洛斯·凡希多,亚历克·巴拉奥纳,Álvaro Cañete,阿道夫·费尔南德斯,Emmanuel Esparza,Javier Nalla,伊莲娜·蒙塔拉,谢尼娅·托斯塔多,卡洛斯·拉萨尔特,Chuck Torres,Alexandra Mezcua,Daniel Estulin,Sergi Arola,Antoni Solé等领衔主演的动作,在2013上映播出,中动影视提供了阿尔法在线观看,并且还可以支持手机看,不需要下载播放器,方便广大影迷。